Alexij se narodil v Římě, kolem r. 360, jako jediný syn senátora Eutimiána a jeho ženy Aglaidy. V mládí získal dobré vzdělání. Na přání rodičů se oženil, ale téhož dne večer se svěřil nevěstě, že se zasvětil Bohu a že odejde do světa. Prosil ji, aby se postarala o jeho rodiče. Rychle zmizel, vsedl na loď a dostal se až do Edessy. Zarmoucení rodiče syna všude hledali, ale ten rozdal v Edesse všechno své jmění a sám se živil jen chlebem a vodou. Co získal z almužen, rozdával přestárlým chudákům. Každou neděli se zúčastňoval bohoslužeb a pravidelně přijímal svátosti.
Po sedmnácti letech se chtěl odebrat do Tarsu na Kilikii, ale loď, na které se plavil, byla zahnána bouří k italským břehům. Alexij v tom viděl boží řízení a šel do Říma, aby žil v blízkosti rodičů. Žil tak dvacet let nepoznán v chýšce, u vrat rodičovského domu. Zestárlí rodiče nepoznali svého syna, neboť jeho tvář byla ožehnuta sluncem a tělo bylo zchřadlé odříkavým životem.
Eutimián Alexiovi posílal každý den jídlo ze svého stolu, ale ten je rozdával chudým a sám se živil jen chlebem a vodou a to jen v takovém množství, aby nezemřel hladem. Noci trávil na modlitbách a každou neděli pravidelně přijímal. Velké ponížení snášel od otcových služebníků. Ti jej bili, tahali za vlasy, házeli na něj smetí, apod. Větším utrpením však pro něj bylo, když viděl své rodiče a manželku plakat pro jeho ztrátu.
Tak žil Alexij u otcovského domu jako cizinec a žebrák. Když cítil, že se blíží jeho smrt, poprosil o pero a napsal dopis, ve kterém popsal svůj život. Když zemřel (kolem r. 417), nalezli rodiče dopis na jeho hrudi. Užasli a smáčeli slzami mrtvolu svého syna, kterého tak pozdě poznali. Zvěst o této události se rychle roznesla a lid přišel v zástupech uctít památku podivuhodného světce. Z mrtvoly začalo ihned po smrti vytékat vonné myro, které přinášelo všem uzdravení. Alexij byl pohřben v chrámě sv. Bonifáce. Jeho ostatky byly nalezeny r. 1216 neporušené a byl nad nimi postaven velkolepý chrám.